%0 Journal Article
%T Copula相依结构下沪深股指波动及动态VaR计量
%A 占梦雅
%A 许伟
%J 华东师范大学学报(哲学社会科学版)
%P 123-130
%D 2011
%X 采用带三类不同噪音的ARMAARCH模型拟合沪深股指收益率分布，并通过随机模拟的方式进行拟合优度检验，结果显示，基于分形高斯噪音的ARMAARCH模型能够较好刻画沪深股指收益率波动的长相依性、厚尾性及波动性聚类特征。进一步通过两类不同CopulaARMAARCH模型处理沪深股指相依性，并通过随机模拟进行拟合优度检验，模拟结果显示，基于分形高斯噪音的Student’stCopulaARMAARCH模型能够较好刻画沪深股指收益率波动的VaR风险。
%K Copula
%K ARMAARCH模型
%K 分形高斯
%K 沪深股指收益率
%K 动态VaR
%U http://xbzs.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract10414.shtml