%0 Journal Article
%T 我国股指期货套期保值效应的实证研究*
%A 叶德磊
%A 顾京
%J 华东师范大学学报(哲学社会科学版)
%P 132-138
%D 2012
%X 运用EGARCH模型,分别考察沪深300指数期货与股票现货市场上10大基金重仓股之间、沪深300指数期货与10只随机选取的深圳证券交易所中小企业板上市的股票之间进行套期保值的效应，发现前者的套期保值效应并不是很理想，后者的效应更差。为了给投资者提供更多的、实用的套期保值工具，我国应该借鉴海外市场的经验，尽早推出中小市值股票指数期货和其他行业股票指数期货，如“中小板综合指数期货”。运用上述同样方法对虚拟的“中小板综合指数期货”的套期保值效应进行模拟实证检验，证明这种政策构想是值得付诸实践的。
%K 沪深300指数期货
%K 套期保值率
%K 套期保值效率
%K &ldquo
%K 中小板综合指数期货&rdquo
%U http://xbzs.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract10499.shtml