%0 Journal Article
%T 无风险控制的log-最优投资组合问题的一个黎曼几何随机算法
%A 董承非
%A 黄建国
%J 华东理工大学学报
%P 103-106
%D 2004
%X 无风险控制的log-最优投资组合问题是一个很有实际应用价值的计算金融问题，本文给出了求解该问题的一个内蕴的自然梯度随机算法。算法的内在优点是每步迭代所得近似结果都自动满足约束条件，而且具有内点算法的特性，因此收敛速度较好。最后，将该算法应用于上海证券交易所的实际数据计算，结果令人满意。作者也对所得结果进行了合理的金融实证分析。
%K log-最优组合投资
%K 黎曼流形
%K 随机算法
%K 最优化
%K 无风险控制
%K 计算金融问题
%U http://journal.ecust.edu.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20040124&flag=1