%0 Journal Article
%T 依等价AR模型阶次递增的自回归滑动平均模型辨识
%A 周毅
%A 丁锋
%J 华东理工大学学报
%P 425-431
%D 2008
%X 通过用AR模型等价ARMA模型的思想,提出了一种确定ARMA模型参数估计方法.针对等价AR模型阶次合理选定问题,借助数据乘积矩矩阵的分块矩阵求逆引理,给出了计算等价AR模型参数估计和相应准则函数的依阶次递增递推算法.通过判定准则函数的变化趋势,来确定出AR模型的最合理阶次和相应的参数估计值.然后基于所拟合的AR模型参数,通过解一个不相容代数方程组便可确定ARMA模型参数.仿真实例验证了该算法的性能.
%K 参数估计
%K ARMA模型
%K AR模型
%K 时间序列
%K 最小二乘
%U http://journal.ecust.edu.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20080391&flag=1