%0 Journal Article
%T 股价不连续时随机LQ控制在最优投资组合中的应用
%A 黎金花
%J 福州大学学报(自然科学版)
%D 2010
%X 研究跳跃扩散随机微分方程的线性二次控制问题.运用动态规划方法得到一个新的Riccati方程和一个微分方程,求出系统的最优反馈控制和最优指标.利用此方法讨论股价服从跳跃扩散过程时的均值-方差投资组合选择问题,得到最优证券投资组合.
%K 股价
%K 投资组合
%K 微分方程
%K 跳跃扩散过程
%K 随机线性二次控制
%U http://xbzrb.fzu.edu.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20100237&flag=1