%0 Journal Article
%T 相关模型中的Edgeworth展开与随机加权逼近
%A 石坚
%J 科学通报
%P 1925-1925
%D 1994
%X 考虑如下线性相关模型Y=X’β+e,(1)其中X=(x_1,…,x_p)’是R~p上的随机向量,Y是R~1上的随机变量,β=(β_1,…,β_p)’是R~p中未知参数向量,e是R~1上的随机误差变量.这里,只有(X’,Y)’是可观测的.我们假定(A.1)E(e\X)(?)0,E(e~2\X)(?)σ~2,0<σ<∞,0
%K 相关模型
%K 最小二乘估计
%K Edgeworth展开
%K 随机加权
%U http://csb.scichina.com:8080/CN/abstract/abstract362968.shtml