%0 Journal Article
%T 快速信息融合Kalman滤波器
%A 邓自立
%A 高　媛
%J 控制与决策
%P 27-31
%D 2005
%X 应用现代时间序列分析方法,在标量加权线性最小方差融合准则下,提出一种多传感器快速信息融合稳态Kalman滤波器.基于ARMA新息模型计算稳态Kalman滤波器增益,提出了计算传感器之间的滤波误差方差阵和协方差阵的Lyapunov方程,它可用迭代法求解,并证明了迭代解的指数收敛性.与基于Riccati方程按矩阵加权的信息融合Kalman滤波器相比,可明显减小计算负担,便于实时应用,可用于设计含未知噪声统计系统的信息融合自校正Kalman滤波器.最后以目标跟踪系统的一个仿真例子说明了其有效性.
%K 多传感器信息融合
%K Kalman
%K 滤波器
%K 快速融合算法
%K L
%K yapunov
%K 方程
%U http://www.kzyjc.net:8080/CN/abstract/abstract10281.shtml