%0 Journal Article
%T 具有联合椭圆不确定集与概率约束的鲁棒投资组合选择
%A 凌爱凡
%A 吕江林
%J 控制与决策
%P 558-564
%D 2011
%X 针对参数在一个联合椭圆不确定集中变化的情形,建立了一个具有概率约束的鲁棒投资组合模型,并将其转化为可由内点算法求解的含线性矩阵不等式(LMI)约束的凸规划问题.应用实际交易数据对所提出的模型进行数值实验和比较,结果表明此模型能够获得具有更好财富增长率的投资策略,并能有效地分散最优投资组合的风险.
%K 鲁棒优化
%K 投资组合
%K 椭圆不确定集
%K 概率约束
%K 线性矩阵不等式
%U http://www.kzyjc.net:8080/CN/abstract/abstract10404.shtml