%0 Journal Article
%T 基于小波变换和AR-LSSVM的非平稳时间序列预测
%A 王晓兰
%A 张万宏
%A 王慧中
%J 控制与决策
%P 357-360
%D 2008
%X 提出一种基于二进正交小波变换和AR-LSSVM方法的非平稳时间序列预测方案.首先利用Mallat算法对非平稳时间序列进行分解和重构,分离出非平稳时间序列中的低频信息和高频信息;然后对高频信息构建自回归模型,对低频信息则用最小二乘支持向量机进行拟合;最后将各模型的预测结果进行叠加,从而得到原始序列的预测值.研究结果表明,该方法不仅能充分拟合低频信息,而且可避免对高频信息的过拟合.
%K 小波变换
%K 非平稳时间序列
%K 最小二乘支持向量机
%K 自回归
%K 预测
%U http://www.kzyjc.net:8080/CN/abstract/abstract8604.shtml