%0 Journal Article
%T M谷todo num谷rico para la calibraci車n de un modelo dsge
%A Pietro Bonaldi
%A Juan D. Prada
%A Andr谷s Gonz芍lez
%A Diego Rodr赤guez
%J Desarrollo y Sociedad
%D 2011
%I Universidad de los Andes
%X En este art赤culo se propone un m谷todo num谷rico para la calibraci車n de un modelo de equilibrio general din芍mico y estoc芍stico (dsge). Esencialmente, este consiste en utilizar un algoritmo h赤brido de optimizaci車n, primero para encontrar un estado estacionario del modelo y luego para minimizar una funci車n objetivo que se define seg迆n el prop車sito que tenga el investigador con el proceso de calibraci車n. El algoritmo propuesto consiste en una aplicaci車n del algoritmo de simulated annealing, seguida de m谷todos tradicionales de optimizaci車n. Las bondades del algoritmo se analizan mediante simulaciones de Monte Carlo, usando un modelo de econom赤a cerrada cuyo estado estacionario no tiene soluci車n anal赤tica. Los resultados de este ejercicio muestran que el algoritmo propuesto genera resultados m芍s precisos y que utiliza menos recursos computacionales que las alternativas tradicionales. Adem芍s, se presentan los resultados de la calibraci車n de un modelo para la econom赤a colombiana que consta de 179 ecuaciones y que se ajusta a cincuenta razones con cincuenta par芍metros. La m芍xima desviaci車n porcentual entre las razones del modelo y los valores correspondientes de la econom赤a colombiana es de 7,9% y, en veintinueve de los cincuenta casos, esta desviaci車n es menor o igual a 1%.
%K simulated annealing
%K calibraci車n
%K dsge
%K estado estacionario.
%U http://economia.uniandes.edu.co/revistadys/68/04_Calibracion.pdf