%0 Journal Article
%T PRUEBA DE NO LINEALIDAD PARA SERIES TEMPORALES FINANCIERAS
%A LUZ MAR赤A OSPINA GUTI谷RREZ
%A GEISON ALEXIS ZAPATA RAM赤REZ
%A PAULA ANDREA RODAS RENDON
%J Scientia Et Technica
%D 2011
%I Universidad Tecnol車gica de Pereira
%X Este art赤culo propone el an芍lisis del precio del oro como una se al financiera de alta relevancia. La metodolog赤a desarrollada propone i) un pre-procesamiento de la se al de no estacionaria a estacionaria. ii) aplicaci車n del m谷todo de los datos sustitutos como mecanismo para la detecci車n de no linealidad, a partir de la formulaci車n de una escala de hip車tesis nulas. iii) selecci車n de una bater赤a de estad赤sticos de prueba no lineales que permiten comparar el comportamiento de la se al original con el conjunto de datos sustitutos generados. iv) aplicaci車n de un criterio de rechaz車 o aceptaci車n de las hip車tesis.
%U http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84921327014