%0 Journal Article
%T MATRICES DE TRANSICI¨®N EN EL AN¨¢LISIS DEL RIESGO CREDITICIO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN EL C¨¢LCULO DE LA P¨¦RDIDA ESPERADA EN UNA INSTITUCI¨®N FINANCIERA COLOMBIANA TRANSITION MATRICES IN CREDIT RISK ANALYSIS AS A FUNDAMENTAL ELEMENT IN THE CALCULATION OF EXPECTED LOSS IN A COLOMBIAN FINANCIAL INSTITUTION
%A Armando T¨¢mara-Ay¨²s
%A Ra¨²l Aristiz¨¢bal
%A Ermilson Vel¨¢squez
%J Revista Ingenier¨ªas Universidad de Medell¨ªn
%D 2012
%I Universidad de Medell¨ªn
%X En este art¨ªculo se busca ampliar a¨²n m¨¢s el an¨¢lisis referente al riesgo crediticio y c¨®mo a trav¨¦s del esquema de matrices de transici¨®n se puede calcular la probabilidad de incumplimiento de un deudor frente a un acreedor para una instituci¨®n financiera en Colombia. Se logra as¨ª hacer una comparaci¨®n del c¨¢lculo de la p¨¦rdida esperada entre el modelo empleado por la instituci¨®n financiera, el modelo de referencia de calificaci¨®n comercial planteado por la Superintendencia Financiera de Colombia y el modelo encontrado bajo el esquema de matrices de transici¨®n. This article seeks to further extend the analysis under Credit Risk as through the Transition Matrices scheme can calculate the probability of default of a debtor to a creditor for a financial institution in Colombia. This achieving a comparison by calculating the expected loss between the model used by the financial institution, the reference model of commercial rating raised by the Financial Superintendence of Colombia and the model found under the scheme of Transition Matrices.
%K Probabilidad de incumplimiento
%K matrices de transici¨®n
%K p¨¦rdida esperada
%K Probability of default
%K transition matrices
%K Expected Loss
%U http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-33242012000100009