%0 Journal Article
%T Cuantificaci車n del riesgo operacional mediante modelos de p谷rdidas agregadas y simulaci車nMonte Carlo
%A Marco Flores
%J Anal赤tika : Revista de An芍lisis Estad赤stico
%D 2013
%I Instituto Nacional de Estad赤stica y Censos (INEC)
%X En este art赤culo se presenta un software dise ado para estimar la dotaci車n de capital por Riesgo Operacional (RO) utilizando modelos de p谷rdidas agregadas, siguiendo los requerimientos planteados en Basilea II y utilizando el m谷todo Monte Carlo para la soluci車n num谷rica. Este sistema estima y analiza los par芍metros de las funciones de frecuencia y severidad para luego simular la distribuci車n por p谷rdidas agregadas (LDA), y finalmente calcular la dotaci車n de capital.Para validar la propuesta, se incluyen los resultados de varios experimentos de casos simulados y reales, bajo distintas funciones de distribuci車n cl芍sicas.
%K Riesgo operacional
%K Monte Carlo
%K distribuci車n de p谷rdidas
%K Basilea II
%K VaR
%K OpVar
%K software
%U http://www.analitika.ec/pdf/vol5/ANAJun2013_37_46.pdf