%0 Journal Article
%T Modelaci¨®n de series econ¨®micas mediante m¨¦todos autom¨¢ticos de regresi¨®n difusa
%A Rodrigo Cajamarca
%A Hermann Mena
%J Anal¨ªtika : Revista de An¨¢lisis Estad¨ªstico
%D 2012
%I Instituto Nacional de Estad¨ªstica y Censos (INEC)
%X Este trabajo se desarrolla en un contexto donde Estad¨ªstica e Inteligencia Computacional convergen: la Regresi¨®n Difusa. La idea fundamental de esta t¨¦cnica es generalizar conceptos de regresi¨®n tradicional a conjuntos difusos. Concretamente, se investigar¨¢ el potencial de aplicar los m¨¦todos autom¨¢ticos de regresi¨®n difusa a cierto tipo de series econ¨®micas. En particular, se estudian los siguientes m¨¦todos: m¨ªnimos cuadrados por lotes, m¨ªnimos cuadrados recursivo, aprendizaje desde el ejemplo modificado y agrupamiento difuso combinado. Adicionalmente, se propone el m¨¦todo de m¨ªnimos cuadrados recursivo combinado, el cual es una de las principales contribuciones de este trabajo. Cada uno de estos m¨¦todos ha sido descrito e implementado en R para el caso unidimensional y se generaliza para el caso de entradas y salidas m¨²ltiples. Finalmente, se muestran resultados num¨¦ricos de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad y un ¨ªndice de liquidez financiera, en las cuales se visualiza el comportamiento y desempe o de los m¨¦todos compar¨¢ndolos con modelos SARIMA.
%K Conjuntos difusos
%K funciones de pertenencia
%K l¨®gica difusa
%K m¨¦todos autom¨¢ticos de regresi¨®n difusa
%K Fuzzy sets
%K Membership Functions
%K Fuzzy Logic
%K Automated Fuzzy Regression
%U http://www.analitika.ec/pdf/vol3/Modelacion%20de%20series%20economicas%20Regresion%20Difusa.pdf