%0 Journal Article
%T COMPARA  O DE DESEMPENHOS DE CARTEIRAS OTIMIZADAS PELO MODELO DE MARKOWITZ E A CARTEIRA DE A  ES DO IBOVESPA
%A Sandro Marques
%A Wesley Vieira da Silva
%A Jansen Maia del Corso
%A Luciano Luiz Dalazen
%J Revista Evidenciaˋˋo Cont芍bil & Finanˋas
%D 2013
%I Universidade Federal da Para赤ba
%X O objetivo dessa pesquisa 谷 comparar o desempenho previsto de uma carteira 車tima de a  es, criada a partir de dados hist車ricos com per赤odo compreendido entre janeiro de 2009 e dezembro de 2009, com o desempenho real obtido por essa carteira no ano de 2010, al谷m de fazer uma an芍lise comparativa do seu desempenho com o da carteira te車rica 車tima, valendo-se de dados dessas a  es no ano de 2010 e do 赤ndice Ibovespa, por meio de t谷cnicas de back testing. Essa t谷c-nica consiste no teste do modelo para verificar se os seus resultados est o de acordo com o que aconteceu na realidade, usando como base os dados hist車ricos. Em termos metodol車gicos, trata-se de uma pesquisa aplicada e quantitativa de natureza descritiva, cujos procedimentos de exe-cu  o utiliza-se da pesquisa operacional com delineamento ex-post-facto. Os resultados auferidos a partir da an芍lise dos dados s o de que n o foi poss赤vel atestar a efici那ncia do modelo de Markowitz para a cria  o de carteiras eficientes somente com esse exemplo, mas 谷 poss赤vel per-ceber que o comportamento nesse caso foi muito pr車ximo ao previsto.
%K Markowitz
%K Otimiza  o
%K Portfolio
%K Performance
%U http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/16216/9449