%0 Journal Article
%T Selecci¨®n de una cartera de valores mediante la aplicaci¨®n de m¨¦todos multiobjetivo interactivos a datos reales de la Bolsa espa ola.
%A Rafael Caballero Fern¨¢ndez
%A Mercedes Gonz¨¢lez Lozano
%A Mariano Luque Gallego
%A Rafael Rodr¨ªguez Avil¨¦s.
%J Rect@
%D 2004
%I ASEPUMA. Asociaci¨®n Espa?ola de Profesores Universitarios de Matematicas aplicadas a la Economia y la Empresa
%X En este trabajo aplicamos diversos m¨¦todos multiobjetivo interactivos a datos reales de la bolsa espa ola, en concreto datos semanales del periodo 1995-2002. En nuestro modelo consideramos 5 funciones objetivo relacionadas con el deseo del decisor de maximizar la rentabilidad obtenida soportando el menor riesgo posible. As¨ª, tratamos de maximizar la rentabilidad, minimizar la beta de la cartera como representante del riesgo sistem¨¢tico, minimizar la desviaci¨®n est¨¢ndar y la covarianza las cuales recogen el riesgo global soportado y, por ¨²ltimo, minimizar la varianza de los residuos como representante del riesgo espec¨ªfico. Tras obtener una soluci¨®n mediante el m¨¦todo interactivo G-D-F, y tras solicitar informaci¨®n sobre sus preferencias al decisor, vamos cambiando de m¨¦todo para aprovechar las ventajas de cada uno hasta obtener una soluci¨®n aceptada por el decisor.
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