%0 Journal Article
%T Matem¨¢tica Financiera con MATLAB  = Mathematical Finance with MATLAB
%A Merino
%A Mar¨ªa
%A Vadillo
%A Fernando
%J Revista de M¨¦todos Cuantitativos para la Econom¨ªa y la Empresa
%D 2007
%I Pablo de Olavide University
%X Este art¨ªculo quiere mostrar los usos y las utilidades de MATLAB , tanto en la ense anza como en las aplicaciones de la Matem¨¢tica Financiera. El art¨ªculo tiene dos partes bien diferenciadas: en la primera se hace un estudio estad¨ªstico de los datos del Ibex 35 durante gran parte del a o 2006 y en la segunda se comentan y aplican los m¨¦todos matem¨¢ticos utilizados para estimar la prima de las opciones financieras. = The aim of this paper is to present the MATLAB  tools for the teaching and the applications in the Mathematical Finance. This paper has two parts; the first one is a statistical study of the movement of the prices for the securities in the Ibex 35 during the year 2006. The second one is about the different procedures: the Black-Scholes equation, Monte-Carlo method and Binomial method, to calculate the prices of financial options.
%K MATLAB
%K Ibex 35
%K valoraci¨®n de opciones
%K componentes principales
%K ecuaciones de Black-Scholes
%K m¨¦todo Monte Carlo
%K m¨¦todo binomial
%K MATLAB
%K Ibex 35
%K options valuation
%K principal components
%K Black-Scholes equations
%K Monte Carlo method
%K binomial method
%U http://www.upo.es/RevMetCuant/art13.pdf