%0 Journal Article
%T Opciones tipo barrera sobre la tasa de cambio Peso/D車lar
%A Juan Carlos Botero Ram赤reZ
%A 芍ngela Mar赤a P谷rez Muˋoz
%J -
%D 2007
%X Este art赤culo es derivado de la investigaci車n titulada Opciones tipo barrera sobretasa de cambio. Se realiz車 un examen de diversas metodolog赤as existentes parala valoraci車n y medici車n de los riesgos de las opciones tipo barrera europeas. Larevisi車n se centr車, principalmente, en los m谷todos num谷ricos. Las SimulacionesMontecarlo constituyen una metodolog赤a para valorar y calcular las coberturas deopciones que dependen de la ruta seguida por los precios del activo subyacentedurante su vida 迆til. Los resultados generados corroboran que ellas convergensatisfactoriamente en la formulaci車n anal赤tica cuando 谷sta se ajusta a unaobservaci車n discreta de los precios del activo subyacente. Tales resultados seajustan m芍s cuando se aplica el M谷todo de Control de Varianza de Variables Antit谷ticas a las Simulaciones Montecarlo
%U http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/569