%0 Journal Article
%T C車MO IMPLEMENTAR UN MODELO DE VOLATILIDAD USANDO LENGUAJE R?
%A FERN芍N VILLA GARZ車N
%A JUAN DAVID VEL芍SQUEZ HENAO
%A PAOLA ANDREA S芍NCHEZ
%J L芍mpsakos
%D 2011
%I Fundaci車n Universitaria Luis Amig車
%X El modelado y pron車stico de series de tiempo financieras es una actividad de inter谷s econ車mico para los agentes del mercado. Las series de tiempo provenientes de 谷sta 芍rea a menudo presentan relaciones din芍micas complejas entre sus variables las cuales pueden ser capturadas mediante modelos de volatilidad. Estos pueden ser implementados en la mayor赤a de entornos de programaci車n existentes. Sin embargo, la implementaci車n de los modelos es compleja por no tener pautas para dise ar e implementar su c車digo. Dado que R es un entorno de programaci車n gratuito y estable, en este trabajo se proponen algunas pautas para dise ar e implementar el c車digo de un modelo de volatilidad en R; como caso de ejemplo, se propone la creaci車n del paquete Volatility que incluye el modelo de volatilidad GARCH y se mostrar芍 su aplicabilidad al modelar la volatilidad de una serie de tiempo real.
%U http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/lampsakos/article/view/832