%0 Journal Article
%T Identificando mudan as de regimes sist¨ºmicos em processos econ micos: um procedimento baseado na abordagem de dinamica de sistemas Identifying systemic regime shifts in economic processes: a procedure based on the system dynamics approach
%A Newton Paulo Bueno
%J Economia e Sociedade
%D 2013
%I Universidade Estadual de Campinas
%X A tese deste trabalho ¨¦ que as t¨¦cnicas mais sofisticadas atualmente utilizadas pelos economistas para fazer previs es (m¨¦todos n o estruturais de previs o, em geral, e modelos de detec  o de mudan as de regime, em particular) n o parecem realmente muito eficazes em prever mudan as radicais de regime como a que ocorreu na economia mundial recentemente. Assim, para aumentar seu grau de acur¨¢cia, parece razo¨¢vel imaginar que tais t¨¦cnicas devam ser complementadas por abordagens mais hol¨ªsticas. O objetivo geral deste trabalho ¨¦ mostrar que a metodologia de dinamica de sistemas (system dynamics), que permite identificar os ciclos de feedback que comandam a dinamica de sistemas complexos, parece estar especialmente bem-equipada para se tornar uma dessas abordagens complementares. Pretende-se, especificamente, apresentar um algoritmo sist¨ºmico para identificar processos de mudan a de regime como os que ocorrem quando uma economia, ap¨®s anos de expans o continuada, sofre os efeitos da explos o de uma bolha financeira, como ocorreu recentemente. This paper argues that the sophisticated techniques presently used by economists to forecast macroeconomic variables behavior (non-structural forecasting methods, in general, and regime-switching models, in particular) do not seem much effective for anticipating radical regime shifts as recently happened in the world economy. Thus, in order to improve their accuracy, it seems that they should be complemented by more holistic approaches. The general purpose of the paper is to show that the system dynamics methodology, which allows identifying the critical feedback loops that drive complex systems' dynamics, seems to be especially fitted to be one of those complementary approaches. To reach that goal, we present a systemic algorithm which allows identifying regime shift processes as the ones that take place when an economy is hit by the effects of a financial bubble burst.
%K Modelos de mudan a de regime
%K Dinamica de sistemas
%K Ciclos de feedback
%K Macroeconomia
%K Modelos de crescimento
%K Regime-switching models
%K System dynamics
%K Loop dominance analysis
%K Macroeconomics
%K Economic growth models
%U http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-06182013000100003