%0 Journal Article
%T Effets des points aberrants sur les tests de normalit¨¦ et de lin¨¦arit¨¦. Applications ¨¤ la bourse de Tokyo
%A Mohamed Ali Houfi
%A Ghassen El Montasser
%J The Romanian Economic Journal
%D 2010
%I Editura Universit??ii din Oradea
%X Dans ce papier, nous avons ¨¦tudi¨¦ l¡¯impact de la correction des points aberrants sur les tests de normalit¨¦ et de lin¨¦arit¨¦. A cet ¨¦gard, la double correction en niveau et en rendement des s¨¦ries journali¨¨res des cours des titres composants l¡¯indice de Nikkei 225 a g¨¦n¨¦r¨¦ des am¨¦liorations plus pertinentes de ces tests. En tenant compte de la non lin¨¦arit¨¦ des s¨¦ries corrig¨¦es selon les trois approches (correction en niveau, correction en rendement et double correction en niveau et en rendement), la sp¨¦cification FIGARCH du processus de volatilit¨¦ engendre des meilleurs effets sur les tests de normalit¨¦ et de lin¨¦arit¨¦ ainsi qu¡¯elle am¨¦liore la qualit¨¦ de pr¨¦vision des s¨¦ries consid¨¦r¨¦es.
%K outliers
%K coefficients de normalit¨¦
%K volatilit¨¦
%K non lin¨¦arit¨¦
%K FIGARCH
%K out of sample
%U http://www.rejournal.eu/No36/tabid/210/Default.aspx