%0 Journal Article
%T Model for portfolio selection with fuzzy return rates<br>带有模糊收益率的投资组合选择模型
%A CHEN Guo-hua
%A CHEN Shou
%A FANG Yong
%A WANG Shou-yang
%A <br>陈国华
%A 陈收
%A 房勇
%A 汪寿阳
%J 系统工程理论与实践
%D 2009
%I 
%X 考虑了预期收益率为模糊数的投资组合选择问题,利用模糊约束简化方差约束,建立了投资组合选择的模糊线性规划模型,然后利用模糊数学知识把 模糊线性规划问题转化为多目标线性规划问题,并且设计了模糊算法对其求解,最后通过一个数值算例检验所提模型的可行性,并且对模糊数模型与清晰数模型进行了比较.
%K portfolio selection
%K fuzzy linear programming
%K fuzzy two-stage algorithm
%K fuzzy expected return rates<br>投资组合选择
%K 模糊线性规划
%K 模糊两阶段法
%K 模糊预期收益率
%U http://www.alljournals.cn/get_abstract_url.aspx?pcid=01BA20E8BA813E1908F3698710BBFEFEE816345F465FEBA5&cid=962324E222C1AC1D&jid=1D057D9E7CAD6BEE9FA97306E08E48D3&aid=EE1E73ACD45B7344FBB52894141AEC53&yid=DE12191FBD62783C&vid=771469D9D58C34FF&iid=DF92D298D3FF1E6E&sid=5D311CA918CA9A03&eid=23CCDDCD68FFCC2F&journal_id=1000-6788&journal_name=系统工程理论与实践&referenced_num=1&reference_num=19