%0 Journal Article
%T Capital asset pricing model on condition of generalized elliptical distribution<br>广义椭圆分布条件下的资本资产定价模型
%A XU Xu-song
%A HOU Cheng-qi
%A <br>徐绪松
%A 侯成琪
%J 系统工程理论与实践
%D 2008
%I 
%X 假设风险资产的收益率服从广义椭圆分布,在证券市场经济的假设条件下,采用均衡分析的方法证明了广义椭圆分布条件下的资本资产定价模型.因为广义椭圆分布能够比正态分布更好的描述风险资产收益率的概率分布,所以广义椭圆分布条件下的资本资产定价模型将能够更好的描述风险资产的价格行为.
%K 资本资产定价模型
%K 广义椭圆分布
%K 正态分布
%K 椭圆分布
%K 分布条件
%K 资本资产
%K 定价模型
%K distribution
%K generalized
%K condition
%K pricing
%K model
%K asset
%K 价格行为
%K 概率分布
%K 资产收益率
%K 风险资产
%K 描述
%K 正态分布
%K 法证
%K 均衡分析
%K 市场经济
%K 证券
%K 假设
%U http://www.alljournals.cn/get_abstract_url.aspx?pcid=01BA20E8BA813E1908F3698710BBFEFEE816345F465FEBA5&cid=962324E222C1AC1D&jid=1D057D9E7CAD6BEE9FA97306E08E48D3&aid=247D0B1491A2FCFFFC6FA9C40863F99E&yid=67289AFF6305E306&vid=D3E34374A0D77D7F&iid=CA4FD0336C81A37A&sid=BCA2697F357F2001&eid=EA389574707BDED3&journal_id=1000-6788&journal_name=系统工程理论与实践&referenced_num=0&reference_num=23