%0 Journal Article
%T Research on pricing of the mortgage-backed security<br>住房抵押贷款证券定价研究
%A 董纪昌
%A 刘纪学
%A 汪成豪
%A 袁宏
%A 王雯珺
%J 系统工程理论与实践
%D 2009
%I 
%X 在分析MBS(Mortgage-backed securities)定价影响因素的基础上,考虑模型的稳健性和可操作性, 利用Schwartz和Torous定价模型,以建元2007-1RMBS作为研究对象, 模拟出BDT利率模型下的利率期限结构,再结合提前还款模型中的PSA法确定贷款现金流,进而确定期权调整价差OAS, 构建了适用于我国的MBS定价模型.
%K mortgage backed securities(MBS)
%K prepayment
%K option-adjusted spread (OAS)<br>住房抵押贷款证券
%K 提前偿还
%K 期权调整价差
%U http://www.alljournals.cn/get_abstract_url.aspx?pcid=01BA20E8BA813E1908F3698710BBFEFEE816345F465FEBA5&cid=962324E222C1AC1D&jid=1D057D9E7CAD6BEE9FA97306E08E48D3&aid=30A44D62128EBEE725914CD6884215C1&yid=DE12191FBD62783C&vid=771469D9D58C34FF&iid=59906B3B2830C2C5&sid=D997634CFE9B6321&eid=286FB2D22CF8D013&journal_id=1000-6788&journal_name=系统工程理论与实践&referenced_num=0&reference_num=18