%0 Journal Article
%T Empirical research on the chaotic dynamical features of exchange rate time series<br>汇率时间序列混沌动力学特征及实证
%A XIE Chi
%A YANG Ni
%A SUN Bo
%A <br>谢赤
%A 杨妮
%A 孙柏
%J 系统工程理论与实践
%D 2008
%I 
%X 为判定汇率时序是否具有混沌动力学特征,运用相空间重构技术和小数据量算法对5种主要货币兑美元的日汇率数据进行实证分析.研究发现,5种汇率时间序列的最大Lyapunov指数λ1均大于0,相关维数均为分数,表明汇率时间序列的确存在混沌动力学特征.混沌特征的判定为深入分析汇率序列,以及进一步的预测和风险控制提供了重要的理论依据.
%K 时间延迟
%K 嵌入维数
%K Lyapunov指数
%K 分形维
%K 相空间重构
%U http://www.alljournals.cn/get_abstract_url.aspx?pcid=01BA20E8BA813E1908F3698710BBFEFEE816345F465FEBA5&cid=962324E222C1AC1D&jid=1D057D9E7CAD6BEE9FA97306E08E48D3&aid=798FFDDDC450F1B85D751D451F597D36&yid=67289AFF6305E306&vid=D3E34374A0D77D7F&iid=5D311CA918CA9A03&sid=7F5DDA4924737DF5&eid=B62E0EEFE746E568&journal_id=1000-6788&journal_name=系统工程理论与实践&referenced_num=1&reference_num=6