%0 Journal Article
%T Excavate mutual funds'' management information based on DEA model
基于DEA评价模型挖掘证券投资基金管理信息
%A ZHAO Xiu-juan
%A MA Chao-qun
%A
赵秀娟
%A 马超群
%J 系统工程理论与实践
%D 2008
%I
%X 针对基于CAPM、APT等经典投资理论的证券投资基金业绩评价方法(如Sharp ratio、Treynor指数等)只能反映基金事后的总体风险收益水平的缺点,利用数据包络分析方法允许深入探查输入输出指标这一优点,构建合理的基金评价概念模型,将投资基金的风险、超额收益分别做进一步的归属分解之后作为输入输出指标代入DEA评价模型,并根据评价的结果对超额收益、系统风险等因素进行分析,充分挖掘了基金的管理信息,给出了未来投资的建议.实证显示,该方法得出了其他基金评价方法所无法得到的一些重要结论.
%K 基金
%K 评价
%K 数据包络分析
%U http://www.alljournals.cn/get_abstract_url.aspx?pcid=01BA20E8BA813E1908F3698710BBFEFEE816345F465FEBA5&cid=962324E222C1AC1D&jid=1D057D9E7CAD6BEE9FA97306E08E48D3&aid=6E547ACAD3038ABBECD7438AD1D1DBD2&yid=67289AFF6305E306&vid=D3E34374A0D77D7F&iid=5D311CA918CA9A03&sid=6235172E4DDBA109&eid=E0F6F365E4766526&journal_id=1000-6788&journal_name=系统工程理论与实践&referenced_num=1&reference_num=23