%0 Journal Article
%T Risk evaluation and prediction of indexing: Based, on an empirical study of Chinese index funds<br>指数化投资的风险评估与预测:基于中国指数基金的实证研究
%A 赵勇
%A 巴曙松
%J 系统工程理论与实践
%D 2009
%I 
%X 以我国的指数基金为研究对象, 通过实证方法,检验我国指数化投资的风险状况. 首先,对样本指数基金的跟踪误差方差进行分解, 分析其历史风险水平; 然后,引入压力测试, 预测样本指数基金未来的风险水平. 实证结果表明,从总体上看, 样本指数基金的风险控制得较好. 最后, 发现我国的指数基金能够较紧密地跟踪其基准指数;指数基金的风险来源和结构, 符合指数化投资的风险特征.
%K index funds
%K tracking error variance
%K risk
%K stress testing<br>指数基金
%K 跟踪误差方差
%K 风险
%K 压力测试
%U http://www.alljournals.cn/get_abstract_url.aspx?pcid=01BA20E8BA813E1908F3698710BBFEFEE816345F465FEBA5&cid=962324E222C1AC1D&jid=1D057D9E7CAD6BEE9FA97306E08E48D3&aid=0415C334E3D948F59ED8FC9C25BF7D88&yid=DE12191FBD62783C&vid=771469D9D58C34FF&iid=59906B3B2830C2C5&sid=E203FB1A272C9DD2&eid=117F81797AB182FC&journal_id=1000-6788&journal_name=系统工程理论与实践&referenced_num=0&reference_num=18