%0 Journal Article
%T On-line monitoring parameter change in linear regression model<br>线性回归模型参数变点的在线监测
%A CHEN Zhan-shou
%A TIAN Zheng
%A DING Ming-tao
%A <br>陈占寿
%A 田铮
%A 丁明涛
%J 系统工程理论与实践
%D 2010
%I 
%X 在线监测金融时间序列并尽早发现变点,对减小金融风险有重要的意义. 通过引进一个窗宽参数,对线性回归模型系数变点提出了一种改进的在线监测方法,并将此方法进一步 用于模型方差变点的监测.在无变点的原假设下给出了监测统计量的渐近分布及经验临界值 表,在备择假设下证明了该方法的一致性.模拟结果表明新方法比已有的方法势高且平均运行 长度短,最后通过两组股票价格变点监测的实例, 进一步说明了该方法的有效性.
%K 线性回归模型
%K 变点监测
%K 窗宽
%K 平均运行长度
%U http://www.alljournals.cn/get_abstract_url.aspx?pcid=01BA20E8BA813E1908F3698710BBFEFEE816345F465FEBA5&cid=962324E222C1AC1D&jid=1D057D9E7CAD6BEE9FA97306E08E48D3&aid=AC59C074A31ABB96326CB19B1CD962F3&yid=140ECF96957D60B2&vid=340AC2BF8E7AB4FD&iid=B31275AF3241DB2D&sid=1EA033F7E0CC5F25&eid=1A775ABEB80E436B&journal_id=1000-6788&journal_name=系统工程理论与实践&referenced_num=1&reference_num=15