%0 Journal Article
%T Portfolio integrated risk measurement and its application——VaR method based on goodness-of-fit copula functions<br>资产组合的集成风险度量及其应用——基于最优拟合Copula函数的VaR方法
%A ZHANG Jin-qing
%A LI Xu
%A <br>张金清
%A 李 徐
%J 系统工程理论与实践
%D 2008
%I 
%X 通过对不同族类、不同种类Copula函数之间的比较分析,提出了最优拟合Copula函数的一种选择方法.基于沪深两市经验数据的实证检验与分析表明,Frank-Copula和Clayton-Copula分别适用于计算低置信度和高置信度下资产组合集成风险的VaR.在各自置信度下,根据这两种Copula函数的计算方法优于其它Copula函数方法,更优于使用多维正态分布或者多维t分布的传统方法.
%K Copula函数
%K 资产组合
%K 集成风险度量
%K 最优拟合
%K VaR
%K 资产组合
%K 集成风险
%K 风险度量
%K 应用
%K 最优拟合
%K Copula
%K 函数方法
%K application
%K measurement
%K risk
%K integrated
%K Portfolio
%K functions
%K based
%K 多维正态分布
%K 使用
%K 计算方法
%K 高置信度
%K 分析表
%K 实证检验
%U http://www.alljournals.cn/get_abstract_url.aspx?pcid=01BA20E8BA813E1908F3698710BBFEFEE816345F465FEBA5&cid=962324E222C1AC1D&jid=1D057D9E7CAD6BEE9FA97306E08E48D3&aid=349EDA96D0A6CF52A093501FA58FAEEA&yid=67289AFF6305E306&vid=D3E34374A0D77D7F&iid=B31275AF3241DB2D&sid=F3583C8E78166B9E&eid=659D3B06EBF534A7&journal_id=1000-6788&journal_name=系统工程理论与实践&referenced_num=2&reference_num=19