%0 Journal Article
%T Study on evaluation of default probability based on generalized additive models<br>关于一类广义可加违约概率模型的探讨
%A WANG Xiao-ming
%A <br>王小明
%J 系统工程理论与实践
%D 2008
%I 
%X 在现代商业银行的信用风险评估中,违约概率度量具有核心地位.传统的违约概率模型解释性强、计算强度小而应用方便,但容易产生模型设定偏差;现代人工智能模型预测精度高,却又存在解释性差、计算强度高和过度拟合等问题.为此,提出一类基于广义可加模型的违约概率模型,并对这类模型的拟合精度和预测效果进行实证比较.研究表明,广义可加违约概率模型不仅具有很高的预测精度,而且具有良好的可解释性和计算效率.另外,还从实际应用的角度出发,对该类模型拟合过程中可能存在的限制和困难进行探讨和分析,以利于对该方法的进一步的理论研究和实际应用.
%K 信用风险度量
%K 违约概率模型
%K 广义可加模型
%K 广义可加模型
%K 违约
%K 概率模型
%K models
%K additive
%K generalized
%K based
%K default
%K probability
%K evaluation
%K 理论研究
%K 方法
%K 分析
%K 过程
%K 拟合精度
%K 计算效率
%K 可解释性
%K 实证比较
%K 预测效果
%K 问题
%K 过度拟合
%U http://www.alljournals.cn/get_abstract_url.aspx?pcid=01BA20E8BA813E1908F3698710BBFEFEE816345F465FEBA5&cid=962324E222C1AC1D&jid=1D057D9E7CAD6BEE9FA97306E08E48D3&aid=152241D3F65206EB634CC5875B92D40B&yid=67289AFF6305E306&vid=D3E34374A0D77D7F&iid=B31275AF3241DB2D&sid=286FB2D22CF8D013&eid=9FFCC7AF50CAEBF7&journal_id=1000-6788&journal_name=系统工程理论与实践&referenced_num=0&reference_num=16