%0 Journal Article
%T Research on a Minimax Portfolio Selection Model<br>投资组合最大损失最小化模型研究
%A LIU Zhi-xin
%A MU Xu-tao
%A <br>刘志新
%A 牟旭涛
%J 系统工程理论与实践
%D 2000
%I 
%X 根据损失的定义 ,提出了证券投资组合的一种线性规划模型——最大损失最小化 ( MM)模型 ,给出模型的两种表达式 ,并进行了效用分析 .文中进一步阐述了 MM模型和 Markowitz的 MV模型及 Konno的 MAD模型之间的关系 ,比较了它们各自的优缺点.
%K 投资组合
%K 损失
%K 效用分析
%K 均值方差(MV)
%K 绝对离差(MAD)
%U http://www.alljournals.cn/get_abstract_url.aspx?pcid=01BA20E8BA813E1908F3698710BBFEFEE816345F465FEBA5&cid=962324E222C1AC1D&jid=1D057D9E7CAD6BEE9FA97306E08E48D3&aid=F2FDF7EFC2CF5F2D&yid=9806D0D4EAA9BED3&vid=A04140E723CB732E&iid=59906B3B2830C2C5&sid=BC12EA701C895178&eid=C5154311167311FE&journal_id=1000-6788&journal_name=系统工程理论与实践&referenced_num=9&reference_num=0