%0 Journal Article
%T 股票-债券投资模型实证研究
%A 余 湄
%A 杨 洋
%A 汪寿阳
%J 系统工程理论与实践
%D 2010
%I 
%X 利用均值方差MV模型与绝对偏差MAD模型,分别选择股票,国债与企业债,在无摩擦市场与有摩擦市场下构建投资组合的最优策略,并利用国内股票市场与债券市场的数据进行实证分析,比较两种风险模型的投资效果.结果发现:加入债券后,与单纯的选择股票组合相比,投资组合的风险极大的降低,且收益更加稳定.
%K 股票
%K 债券
%K 投资组合
%K 交易费
%U http://www.alljournals.cn/get_abstract_url.aspx?pcid=01BA20E8BA813E1908F3698710BBFEFEE816345F465FEBA5&cid=962324E222C1AC1D&jid=1D057D9E7CAD6BEE9FA97306E08E48D3&aid=376A4224DEAAA02AE06A07C1C89A92A8&yid=140ECF96957D60B2&vid=340AC2BF8E7AB4FD&iid=DF92D298D3FF1E6E&sid=C9D6A9952042973F&eid=B914830F5B1D1078&journal_id=1000-6788&journal_name=系统工程理论与实践&referenced_num=0&reference_num=6