%0 Journal Article
%T Study on the time difference between prices of China and international oil futures based on grey relativity theory<br>基于灰色关联理论的中外石油期货价格时差
%A CHEN Hong-tao
%A ZHOU De-qun
%A HAN Yi
%A <br>陈洪涛
%A 周德群
%A 韩 谊
%J 系统工程理论与实践
%D 2008
%I 
%X 运用灰色关联度平移时间法,研究了上海期货交易所(SHFE)和纽约商品期货交易所(NYMEX)、伦敦国际石油交易所(IPE)、新加坡纸货市场(SPM)和东京工业品交易所(TOCOM)前后一个月的石油期货价格之间的关联度,以发现国内外石油期货价格时差.研究表明,国内燃料油期货价格滞后于NYMEX约15天,滞后于TOCOM约26天,滞后于IPE和SPM约30天.
%K 灰色关联度
%K 灰色系统
%K 石油期货
%K 石油价格
%K 灰色关联理论
%K 中外石油
%K 期货价格
%K 时差
%K relativity
%K theory
%K based
%K futures
%K international
%K time
%K difference
%K 燃料油
%K 发现
%K 灰色关联度
%K TOCOM
%K 工业品
%K 东京
%K 市场
%K 新加坡
%K 商品期货交易所
%K 国际石油
%K 伦敦
%U http://www.alljournals.cn/get_abstract_url.aspx?pcid=01BA20E8BA813E1908F3698710BBFEFEE816345F465FEBA5&cid=962324E222C1AC1D&jid=1D057D9E7CAD6BEE9FA97306E08E48D3&aid=1A7517CCC6539D7F24AF1C5B3EFBF6AC&yid=67289AFF6305E306&vid=D3E34374A0D77D7F&iid=38B194292C032A66&sid=43608FD2E15CD61B&eid=C5F8B8CB20F1B3D8&journal_id=1000-6788&journal_name=系统工程理论与实践&referenced_num=0&reference_num=9