%0 Journal Article
%T A Method of Improving Copula Fited to Data<br>改进Copula对数据拟合的方法
%A SHI Dao-ji
%A YAO Qing-zhu
%A <br>史道济
%A 姚庆祝
%J 系统工程理论与实践
%D 2004
%I 
%X 给出相关结构Copula、秩相关系数Spearmanρ与Kendallτ和尾部相关系数η,以及这三个关联性度量与Copula之间的关系,各个相关系数的估计方法.在一个Copula族内进行适当变换,得到新的Copula,使得能更好地拟合样本的各个相关系数.最后,以沪、深日收盘综合指数为例,讨论了二个股市波动率的相关性,建立了一个较好的数学模型.
%K 相关结构
%K Copula
%K 秩相关系数
%K Spearmanρ
%K Kendallτ
%K 尾部相关系数η
%U http://www.alljournals.cn/get_abstract_url.aspx?pcid=01BA20E8BA813E1908F3698710BBFEFEE816345F465FEBA5&cid=962324E222C1AC1D&jid=1D057D9E7CAD6BEE9FA97306E08E48D3&aid=5F5218996C21F0FA&yid=D0E58B75BFD8E51C&vid=B91E8C6D6FE990DB&iid=E158A972A605785F&sid=2A3781E88AB1776F&eid=E514EE58E0E50ECF&journal_id=1000-6788&journal_name=系统工程理论与实践&referenced_num=12&reference_num=6