%0 Journal Article
%T Multi-factor Model for Portfolio Investment Decision under the Condition of No Short Sale<br>不允许卖空的多因素证券组合投资决策模型
%A MA Yong-kai
%A TANG Xiao-wo
%A <br>马永开
%A 唐小我
%J 系统工程理论与实践
%D 2000
%I 
%X 利用套利定价理论(APT)改进不允许卖空的Markowitz的证券组合投资决策模型,导出了不允许卖空的多因素证券组合投资决策模型,并研究了该模型的解及其性质
%K portfolio
%K factor model
%K APT
%K factor risk
%K non\|factor risk<br>证券组合
%K 因素模型
%K 套利定价理论
%K 因素风险
%K 非因素风险
%U http://www.alljournals.cn/get_abstract_url.aspx?pcid=01BA20E8BA813E1908F3698710BBFEFEE816345F465FEBA5&cid=962324E222C1AC1D&jid=1D057D9E7CAD6BEE9FA97306E08E48D3&aid=5D2AEE16E222294A&yid=9806D0D4EAA9BED3&vid=A04140E723CB732E&iid=0B39A22176CE99FB&sid=42425781F0B1C26E&eid=BE33CC7147FEFCA4&journal_id=1000-6788&journal_name=系统工程理论与实践&referenced_num=13&reference_num=0