%0 Journal Article
%T Empirical Analysis of Value<br>极值理论(EVT)方法用于受险价值(VaR)计算的实证比较与分析
%A 田宏伟
%A 詹原瑞
%A 邱军
%J 系统工程理论与实践
%D 2000
%I 
%X 讨论了根据极值理论 ( EVT)计算受险价值 ( Va R)的两类不同的方法 :基于矩估计的“两次子样试算法”和极大似然估计法 ,并给出了各自理论推导过程和计算步骤 .同时 ,把这两类方法与正态分布和经验分布的结果进行了比较 .应用四种汇率历史数据进行的实证计算表明 ,在极端条件下 ,用极值理论方法估计 Va R具有很高的准确性 ,而矩估计法的结果又优于极大似然估计法 .
%K 受险价值
%K 极值理论
%K 广义极值分布
%K 两次子样试算法
%K 极大似然估计
%U http://www.alljournals.cn/get_abstract_url.aspx?pcid=01BA20E8BA813E1908F3698710BBFEFEE816345F465FEBA5&cid=962324E222C1AC1D&jid=1D057D9E7CAD6BEE9FA97306E08E48D3&aid=75F2B71F5B10D42A&yid=9806D0D4EAA9BED3&vid=A04140E723CB732E&iid=F3090AE9B60B7ED1&sid=DB817633AA4F79B9&eid=6209D9E8050195F5&journal_id=1000-6788&journal_name=系统工程理论与实践&referenced_num=9&reference_num=0