%0 Journal Article
%T Hyperbolic Jump-Diffusion Models for Assets Prices<br>资产价格的抛物线跳跃扩散模型
%A HU Su-hua
%A ZHANG Shi-ying
%A ZHANG Tong
%A <br>胡素华
%A 张世英
%A 张　彤
%J 系统工程理论与实践
%D 2006
%I 
%X 以Bibby与Sφrensen(1997)抛物线扩散模型为基础,用一个线性趋势和跳跃加上一个扩散过程为资产价格对数建模,该扩散过程是一个漂移项为0、扩散系数依赖与瞬时的资产价格,该模型称之为抛物线跳跃扩散模型.通过模型成功的拟合了几个不同价格指数数据集合,表明抛物线扩散跳跃模型能够很好的体现资产收益分布的检验特征.开发了基于Milstein的McMC算法,成功的估计了模型的参数及隐含变量,并验证了所开发算法的有效性.
%K hyperbolic jump diffusion
%K stochastic volatility
%K Markov chain Monte Carlo method
%K Byes estimation<br>抛物线扩散跳跃
%K 随机波动
%K 马尔可夫链蒙特卡罗方法
%K 贝叶斯估计
%U http://www.alljournals.cn/get_abstract_url.aspx?pcid=01BA20E8BA813E1908F3698710BBFEFEE816345F465FEBA5&cid=962324E222C1AC1D&jid=1D057D9E7CAD6BEE9FA97306E08E48D3&aid=54F0375936B1389D&yid=37904DC365DD7266&vid=96C778EE049EE47D&iid=38B194292C032A66&sid=CA4FD0336C81A37A&eid=F3090AE9B60B7ED1&journal_id=1000-6788&journal_name=系统工程理论与实践&referenced_num=5&reference_num=30