%0 Journal Article
%T A Study on the β-value Portfolio Investment Decision Models Allowed to Hold Risk-Free Security<br>允许持有无风险资产的β值证券组合投资决策模型研究
%A MA Yong-kai
%A TANG Xiao-wo
%A <br>马永开
%A 唐小我
%J 系统工程理论与实践
%D 2000
%I 
%X 在β值证券组合投资决策模型的基础上 ,从允许卖空和不允许卖空两个方面分别提出了允许持有无风险资产的β值证券组合投资决策模型 ,研究了它们的解的存在条件和求解方法 .
%K 证券组合
%K β值
%K 卖空
%U http://www.alljournals.cn/get_abstract_url.aspx?pcid=01BA20E8BA813E1908F3698710BBFEFEE816345F465FEBA5&cid=962324E222C1AC1D&jid=1D057D9E7CAD6BEE9FA97306E08E48D3&aid=723BC796B6FBA8DA1797DC198A57D69E&yid=9806D0D4EAA9BED3&vid=A04140E723CB732E&iid=59906B3B2830C2C5&sid=96C778EE049EE47D&eid=4AD960B5AD2D111A&journal_id=1000-6788&journal_name=系统工程理论与实践&referenced_num=4&reference_num=0