%0 Journal Article %T 复合更新风险模型中负相依索赔额下的精细大偏差 %A 宋立新 %A 冯敬海 %A 袁亮亮 %J 应用概率统计 %P 168-182 %D 2015 %X 本文考虑了在复合更新风险模型当中,负相依索赔额情形下与之相关的精细大偏差的若干问题.文中假设是一列负相依的随机变量,其对应分布列为,并假定的右尾分布等同于某个具有一致变化尾的分布.根据所得的结果试图建立与经典大偏差相似的结论,并将其应用到改进后的复合更新风险模型当中. %K 精细大偏差 %K 负相依 %K 随机和 %K 一致变化的尾部 %K 复合更新风险模型. %U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract8930.shtml