%0 Journal Article %T 指数-伽马模型下在险价值度量的贝叶斯估计 %A 章溢 %A 周东琼 %A 温利民 %J 应用概率统计 %P 46-56 %D 2015 %X VaR风险度量在金融、保险中有重要的应用.本文建立了贝叶斯模型,在某种损失函数下研究了VaR风险度量的贝叶斯估计.证明了指数-伽马分布下贝叶斯估计的强相合性和渐近正态性,最后利用数值模拟的方法验证了不同样本容量下估计的收敛速度. %K 在险价值度量 %K 贝叶斯估计 %K 损失函数 %K 强相合性 %K 渐近正态性. %U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract8919.shtml