%0 Journal Article
%T 度量银行操作风险的POT幂律模型及其应用
%A 司马则茜
%A 蔡晨
%A 李建平
%J 中国管理科学
%P 36-41
%D 2009
%X ？本文在极值理论的POT模型基础上,建立了基于分维的POT幂律模型,给出了POT模型的阈值选择的理论解释,还给出了满足尾部分布适合幂律的条件.分析表明,此模型较已有方法能更方便地估计尾部参数,对小样本情形研究厚尾问题提供了新的思路.此外,为计算操作风险损失和的在险价值(VaR)问题,本文引入保险理论里的随机和模型,并给出了计算操作风险在险值的简化公式.
%K 分维
%K 幂律
%K POT模型
%K 随机和
%K VaR
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract12861.shtml