%0 Journal Article
%T 考虑事件风险的在险价值研究
%A 张利兵
%A 梁妤
%A 潘德惠
%J 中国管理科学
%P 113-117
%D 2005
%X ？本文讨论了考虑事件风险的资产的在险价值方法,并以此对上海股票指数作了实证研究。这种方法用跳跃来描述事件风险,用跳跃-扩散过程来描述收益率过程。通过模拟退火算法来估计模型参数,利用随机模拟方法求得资产收益率的模拟分布,进而计算组合的在险价值。通过对上海指数的实证研究表明,资产的事件风险是不可忽略的,考虑事件风险的在险价值更加合理。
%K 在险价值
%K 事件风险
%K 跳跃-扩散过程
%K 模拟退火
%K 随机模拟
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract14349.shtml