%0 Journal Article %T Multivariate volatility models: an application to IBOVESPA and Dow Jones Industrial %A Achcar Jorge Alberto %A Cepeda-Cuervo Edilberto %A Barossi-Filho Milton %J Cuadernos de Econom¨ªa %D 2012 %I Universidad Nacional de Colombia %X En este art¨ªculo se presenta una breve descripci¨®n de modelos GARCH multivariados y se realizan inferencias de la volatilidad de series de tiempo usando un enfoque Bayesiano, utilizando algoritmos de simulaci¨®n de Monte Carlo (MCMC). Como una aplicaci¨®n para ilustrar la metodolog¨ªa propuesta, se analizan los log-retornos de IBOVESPA y Dow Jones Industrial en una base semanal de 04/27/1993 para 11/03/2008. %K GARCH multivariados %K modelos de volatilidad estoc¨¢stica %K series de tiempo financieras %K metodolog¨ªa bayesiana %K simulaci¨®n de Monte Carlo %U http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/32872