%0 Journal Article
%T A m-dimensional stochastic estimator
%A R. Palma Orozco
%A J. de J. Medel Ju¨¢rez
%A G. Garrido Aguilar
%J Revista mexicana de f¨ªsica
%D 2012
%I Sociedad Mexicana de F¨ªsica
%X Este art¨ªculo muestra el desarrollo de un estimador estoc¨¢stico ¨®ptimo para un modelo de sistemas tipo caja negra con ruido en un espacio m-dimensional. Se propone un algoritmo para evaluar y construir la forma diagonal del sistema en espacio de estados para estimar las ganancias internas. El algoritmo permite eliminar el c¨¢lculo de matrices pseudoinversas y tiene una complejidad computacional de orden lineal O(j), donde j es la dimensi¨®n de la matriz diagonal y que computacionalmente representa una menor complejidad que los m¨¦todos utilizados tradicionalmente a trav¨¦s de la pseudoinversa. Los resultados muestran que es posible reconstruir la se al observable con una buena aproximaci¨®n en un sentido de probabilidad.
%U http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57023526010