%0 Journal Article
%T Riesgo operacional: reto actual de las entidades financieras
%A Juan Camilo Arbel¨¢ez
%A Luis Ceferino Franco
%A C¨¦sar Betancur
%A Juan Guillermo Murillo
%J Revista Ingenier¨ªas Universidad de Medell¨ªn
%D 2006
%I Universidad de Medell¨ªn
%X El presente art¨ªculo es uno de los resultados de un proyecto de investigaci¨®n sobre gesti¨®n integral del riesgo operacional, promovido por la Vicerrector¨ªa de Investigaciones de la Universidad de Medell¨ªn. El objetivo es presentar, sin ambiciones de exhaustividad, una descripci¨®n de los modelos que se consideran m¨¢s relevantes en la amplia gama de posibilidades para la cuantificaci¨®n del riesgo operacional. El art¨ªculo est¨¢ estructurado en la siguiente forma: primero se hace una breve contextualizaci¨®n del riesgo operacional en el marco de los riesgos financieros en general, y en el ¨¢mbito de la normativa vigente a escala mundial. En la siguiente secci¨®n se describen los modelos b¨¢sicos (M¨¦todo del indicador b¨¢sico, M¨¦todo est¨¢ndar y M¨¦todo est¨¢ndar alternativo) propuestos para la cuantificaci¨®n del riesgo operacional. Luego se relacionan los m¨ªnimos requerimientos generales, cualitativos y cuantitativos que, a luz del Nuevo Acuerdo de Basilea, deben cumplir los modelos de medici¨®n avanzada que las entidades financieras pretendan someter a aprobaci¨®n de los entes reguladores. Posteriormente, se presentan algunos estudios espec¨ªficos recientes en los ¨¢mbitos mundial y local; y finalmente se obtienen algunas conclusiones. Its main objective is to succinctly present a description of the models considered the most relevant in the wide range of possibilities for the quantification of operational risk. The article is structured in the following form: first it briefly contextualizes operational risk in the frame of financial risks in general, and in the frame of the current regulations world-wide. In the following section the basic models (Basic Indicator Approach, Indicator Standard Approach and Alternative Standard Approach) proposed for the quantification of the operational risk are described. Then it describes the minimum general, qualitative and quantitative requirements, in the light of the New Basilea Agreement, that should be met by the advanced measurement approach that financial organizations try to submit to approval of the regulating institutions. Later, it shows some recent specific local and world-wide studies and finally some conclusions are obtained.
%K riesgo operacional
%K m¨¦todo del indicador b¨¢sico
%K m¨¦todo del indicador est¨¢ndar
%K m¨¦todos de medici¨®n avanzada
%K teor¨ªa de valores extremos
%K picos sobre el umbral
%K operational risk
%K basic indicator approach
%K indicator standard approach
%K advanced measurement approach
%K extreme value theory
%K peaks over threshold
%U http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-33242006000200009