%0 Journal Article
%T An芍lisis de la persistencia de la volatilidad del futuro sobre el IBEX-35.
%A Quiroga Garc赤a
%A Raquel
%J Rect@
%D 2003
%I ASEPUMA. Asociaci車n Espa?ola de Profesores Universitarios de Matematicas aplicadas a la Economia y la Empresa
%X Este trabajo persigue un doble objetivo, por una parte, pretende comprobar si la volatilidad intrad赤a del futuro sobre el IBEX-35, presenta una estructura de componentes, que nos permitir赤a dividir la misma en un componente transitorio o de corto plazo, y otro permanente o de largo plazo. Una vez comprobada la presencia de esta estructura, introduciremos el volumen y el n迆mero de transacciones en la ecuaci車n de la varianza, con el fin de comprobar si la persistencia observada en la volatilidad, desaparece con la introducci車n de estas variables, tal y como apuntan algunos resultados anteriores. En caso afirmativo, podr赤amos concluir que la presencia de estos componentes est芍 asociada a los flujos de informaci車n y que las variables escogidas son buenos indicadores de la llegada de informaci車n al mercado.
%K volatilidad
%K volumen
%K intrad赤a
%K futuros financieros
%K persistencia
%U http://urls.my/fRcJrJ