%0 Journal Article
%T An¨¢lisis de la serie temporal del Ibex-35 desde 1992 a 1997.Conclusiones predictivas.
%A Dom¨ªnguez Serrano
%A M.A
%A Gamero
%A J.
%A S¨¢nchez Montero
%A J.
%J Rect@
%D 1998
%I ASEPUMA. Asociaci¨®n Espa?ola de Profesores Universitarios de Matematicas aplicadas a la Economia y la Empresa
%X En la presente comunicaci¨®n nos proponemos analizar el comportamiento como serie temporal del ¨ªndice burs¨¢til IBEX-35 desde 1992 hasta 1997 incorporando tambi¨¦n datos de 1998. Dicho estudio lo realizaremos usando elementos de la modelizaci¨®n ARIMA adem¨¢s de otros elementos habituales en la metodolog¨ªa estad¨ªstica. Nuestro prop¨®sito no es otro que analizar la estructura, en los ¨²ltimos a os de dicho ¨ªndice, partiendo de la base de que la modelizaci¨®n ARIMA ya se ha usado para describir fen¨®menos burs¨¢tiles, siendo un resultado casi cl¨¢sico que la evoluci¨®n de las cotizaciones en una bolsa sigue un modelo similar al camino aleatorio (o proceso ARIMA(0,1,0)). El objetivo ser¨¢ describir la serie IBEX-35 en los ¨²ltimos a os haciendo hincapi¨¦ en sus regularidades y en sus heterogeneidades a lo largo del tiempo, as¨ª como comprobar si dicha serie temporal se puede describir adecuadamente como un proceso ARIMA consistente a trav¨¦s del tiempo. Aunque en este trabajo no nos centraremos en la predicci¨®n del ¨ªndice IBEX, s¨ª que se comentar¨¢n brevemente aspectos predictivos sobre el a o 1998.
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