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Observaciones influenciales
Castao Vélez Elkin
Revista Colombiana de Estadística , 1988,
Abstract: El análisis de regresión lineal múltiple por mínimos cuadrados ordinarios es quizás la técnica estadística más aplicada por muchas ciencias para modelar la relación entre varias variables. En las últimas décadas ha habido un gran desarrollo en el estudio de los factores que determinan el ajuste de la ecuación de regresión, como son las observaciones, las variables y las hipótesis del modelo. En este artículo presentaremos algunos de los procedimientos empleados para medir el efecto que tiene sobre los resultados del ajuste y sobre las conclusiones obtenidas, la eliminación (o la inclusión) de una o de un grupo de observaciones. También se discutirá el papel que juegan algunas observaciones en la generación o en el enmascaramiento de relaciones de colinealidad en la matriz de datos del modelo de regresión lineal.
Un procedimiento para obtener una transformación que simetrice un conjunto de datos empleando la familia de transformaciones potenciales
Castao Vélez Elkin
Revista Colombiana de Estadística , 1993,
Abstract: Con frecuencia la simetría en un conjunto de datos es una propiedad deseable, puesto que muchos de los estimadores de localización trabajan mejor y pueden ser mejor comprendidos si los datos proceden de una distribución simétrica. El gráflco de transformación para simetría (Emerson, (1983))proporciona una herramienta para obtener una transformación en la escala de potencias que simetriza la distribución del conjunto de datos. Sin embargo dicho procedimiento tiene algunos inconvenientes en su aplicación entre los que se encuentran: i) si el gráfíco tiene alejamientos sistemáticos de la linealidad el procedimiento puede fracasar, no implicando necesariamente que no exista una transformación que simetrice los datos; ii) en muestras peque as y moderadas el método utiliza muy poca información; iii) la escogencia del método de ajuste apropiado para obtener la pendiente de la recta que pasa por el origen la cual está directamente relacionada con el valor de la transformación. Este documento presenta un método alternativo simple que hace uso, como el método anterior, de la mediana y de los valores letra de la distribución del conjunto de datos pero a diferencia de aquel, obtiene como transformación simetrizante la potencia en la familia de transformaciones potenciales que minimiza la suma de las desviaciones absolutas entre la mediana y los resúmenes medios de los datos transformados. El comportamiento de la transformación obtenida es estudiado a través de simulación y se presenta un ejemplo con datos reales en el que se compara el funcionamiento de los dos métodos.
Una estimación no paramétrica y robusta de la transformación Box-Cox para el modelo de regresión
Elkin Castao Vélez
Lecturas de Economía , 2011,
Abstract: In regression analysis, it is frequently required to transform the dependent variable in order to obtain additivity and normal errors with constant variance. Box and Cox (1964) proposed a parametric power transformation based on the assumption of normality with the aim to achieve these goals. However, some authors such as Carroll (1980, 1982b), Bickel and Doksum (1981), Powell (1991), Chamberlain (1994), Buchinsky (1995), Marazzi and Yohai (2004) and Fitzenberger et al. (2005) have pointed out that this transformation is not robust to the presence of outliers, and propose robust estimators for the transformation parameter by replacing the normal likelihood with an objective function that is less sensitive to them. This paper presents a non-parametric alternative procedure for obtaining a power transformation within the Box-Cox family which is robust to the presence of outliers in the dependent variable. The procedure is an extension of the one proposed by Casta o (1994, 1995) for a symmetry transformation of a dataset.
La demanda residencial del servicio de acueducto en Medellín, 1985-1991
Gustavo López,Elkin Castao,Carlos Eduardo Vélez
Lecturas de Economía , 1992,
Abstract: El propósito de este artículo es explicar la tendencia decreciente del consumo mensual de agua por usuario en la Ciudad de Medellín. Para ella se hizo necesario buscar en la teoría económica las herramientas metodológicas que permitieran un análisis adecuado del problema en cuestión. Se parte entonces de referencias como el equilibrio parcial del mercado y la teoría de la demanda. Con ello se pudo establecer que la disminución en la demanda residencial de agua obedece, por un lado, a la campa a de ahorro adelantada por Empresas Públicas de Medellín, y por otro lado, al efecto de la estructura de tarifas sobre el precio marginal, el cargo fijo y la transferencia implícita, mientras el ingreso de los usuarios se mantenía relativamente estable.
La energía electrica, dentro de la estructura tecnológica de la industria antioque a
Gustavo López Alvarez,Elkin Castao Vélez
Lecturas de Economía , 1991,
Abstract: En este artículo se presenta una visión general de la estructura tecnológica de la industria antioque a en su conjunto para el periodo 1975-1987. Para el análisis se supone una función de producción en dos niveles: en el primero se emplean como insumos el capital, el trabajo, los energéticos y otras materias primas; en el segundo, los energéticos son desagregados en electricidad y otros. Usando una función translogarítmica de costos para cada uno de los niveles, se llega, finalmente, a presentar estimaciones de las elasticidades precio directas y cruzadas que darían cuenta de las relaciones económicas entre los insumos. Examinando los resultados de las estimaciones se observa que las elasticidades directas son todas negativas, el capital y los insumos energéticos son sustitutivos, mientras que la única complementariedad se presenta entre el trabajo y los insumos energéticos.
Modelo económica de demanda de energía eléctrica en la industria colombiana
Jesús Botero,Elkin Castao,Carlos Eduardo Vélez
Lecturas de Economía , 1990,
Abstract: Este artículo busca encontrar los determinantes económicos de la demanda industrial de energía eléctrica en Colombia durante el período 1970-1983. La estimación de las ecuaciones de demanda derivadas de la función translogarítmica de costos muestra la complementariedad o sustituibilidad entre energía y otros insumos de la función de producción industrial. Tras constatar la complementariedad entre energía y capital, se estima la demanda de energía en función del stock de capital de la industria. Para evitar supuestos ad-hoc sobre el capital inicial, se utilizó un modelo especial que deja esta variable como un parámetro de estimación. De otro lado, el comportamiento optimizador de los industriales determina las participaciones relativas de las compras a la red y la autogeneración en los gastos de energía. Este proceso se representa como un proceso de minimización sujeto a una función de producción CES o Finalmente, con el objeto de mejorar la precisión de los estimadores se aplica el método del Bootstrap.
PRONóSTICO Y ESTRUCTURAS DE VOLATILIDAD MULTIPERíODO DE LA TASA DE CAMBIO DEL PESO COLOMBIANO
Castao Vélez,Elkin; Gómez Portilla,Karoll; Gallón Gómez,Santiago;
Cuadernos de Economía , 2008,
Abstract: the gaussian garch (1,1) model has traditionally been used for studying the exchange rate. however, an important number of recent studies, using figarch and hygarch models, have found evidence for the persistence of exchange rate volatility. this study, using nested models, found evidence in favor of an igarch model under a ged distribution. the igarch model forecasts are used to calculate the term structure of multiperiod volatility, which lets us know the expectations of the market about the volatility of returns over different time horizons.
Sesgos en estimación, tama o y potencia de una prueba sobre el parámetro de memoria larga en modelos ARFIMA
Elkin Castao Vélez,Santiago Alejandro Gallón Gómez,Karoll Gómez Portilla
Lecturas de Economía , 2010,
Abstract: Casta o et al. (2008) proposed a test to investigate the existence of long memory based on the fractional differencing parameter of an ARFIMA (p, d, q) model. They showed that using an autoregressive approximation with order equal to the nearest integer of p* = T1/3 for the short-term component of this model, the test for the short memory null hypothesis against the long memory alternative hypothesis has greater power than other long memory tests, and also has an adequate size. We studied the estimation bias generated on d, and the effect on the power and size of the test when the short-term component is ignored and when the used models do not approximate itadequately. Additionally we analyze whether the obtained results by Casta o et al. (2008) can be improved employing a different autoregressive approximation.
Pronóstico y estructuras de volatilidad multiperíodo de la tasa de cambio del peso colombiano
Castao Vélez Elkin,Gómez Portilla Karoll,Gallón Gómez Santiago
Cuadernos de Economía , 2008,
Abstract: El modelo gaussiano GARCH(1,1) ha sido empleado, tradicionalmente, en el estudio de la tasa de cambio; sin embargo, un número importante de estudios recientes (utilizando modelos FIGARCH e HYGARCH) ha encontrado evidencia de persistencia en su volatilidad. En este trabajo, usando una estrategia de modelos anidados, se encontró evidencia a favor del modelo IGARCH bajo una distribución GED. Los pronósticos del modelo IGARCH son usados para calcular la estructura a plazos y la volatilidad multi-período, las cuales permiten conocer las expectativas del mercado sobre la volatilidad de los retornos, en diferentes horizontes de tiempo.
Análisis de los factores asociados a la deserción y graduación estudiantil universitaria
Elkin Castao Vélez,Santiago Gallón Gómez,Karoll Gómez Portilla,Johana Vásquez Velásquez
Lecturas de Economía , 2006,
Abstract: Las altas tasas de deserción y bajas tasas de graduación se han convertido en un asunto de creciente interés para las instituciones de educación superior y las autoridades educativas. A partir de 2003, la Universidad de Antioquia inició un proceso de identificación de los principales factores asociados a dicho fenómeno. En este artículo se presenta el análisis sobre los determinantes de la deserción y graduación en dos de sus facultades, realizado a partir de la aplicación de los modelos de riesgo proporcional de Prentice y Gloeckler (1978) y Meyer (1990), en tiempo discreto. Los resultados confirman el impacto conjunto que tienen los factores individuales, socioeconómicos, académicos e institucionales sobre la deserción y la graduación
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