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异质交易者模型与中央银行汇市干预有效性分析:以日本为例
Heterogeneous Agents Model and the Effectiveness of Official Intervention in the Foreign Exchange Market: Evidence from Japan
 [PDF]


Finance (FIN) , 2011, DOI: 10.12677/fin.2011.11002
Abstract: 本研究以Westerhoff & Reitz (2003) 的模型为基础,将金融市场常见的反向操作行为纳入外汇市场汇率走势变化分析。研究中除讨论反向操作策略是否存在于外汇市场外,并探讨中央银行汇市干预是否会影响基本分析者与反向操作者参与市场的行为,讨论央行能否透过Taylor (2004,2005) 之整合管道以及 Hung(1997) 之噪音交易管道,达到其干预与影响外汇市场之目的。实证内容以日本银行外汇市场实际干预资料为依据。实证结果指出日本银行的汇市干预的确可以同时透过整合管道与噪音交易管道,影响基本分析者以及反向操作者参与市场的意愿。随着央行干预力量的增强,基本分析者以及反向操作者参与的市场的意愿也随之提高,使得央行可以藉此达到扭转汇率走势,修正汇率错向调整变化等汇市干预所欲完成的目标。
A nonlinear microstructure model based on Westerhoff & Reitz (2003) is employed to discuss the influences of central bank intervention on heterogeneous agents’ behaviors in the yen/dollar exchange market. The effectiveness of two hypothetical channels proposed by Hung (1997) and Taylor (2004, 2005) respectively are tested. Empirical evidence suggests the extrapolative price movements resulted by chartist’s behavior are successfully depressed by the increased strength of contrarian trading which is induced by an official intervention operation. This result supports Hung’s noise trading channel hypothesis which asserts an effective intervention may convince the chartists of the coming break in the current trend. Our result also shows the fundamentalists’ confidence is enhanced by an intervention operation, and supports Taylor’s co-ordination channel hypothesis. The coordination channel proposes a coordinating role of central bank in or-ganizing fundamentalists’ behaviors and directing the market to its fundamental equilibrium.
COMPUTATIONAL INTELLIGENCE STUDY OF DISPLACEMENT BACK ANALYSIS IN GEOTECHNICAL ENGINEERING
岩土工程反分析的计算智能研究


岩石力学与工程学报 , 2002,
Abstract: 传统岩土工程学科的研究方法及思路限制了岩土工程反分析技术,乃至整个学科的发展。因此,从研究思维变革的根本上着手,把现代智能科学上的新发展分支一计算智能引入岩土工程反分析,可望使其产生一个飞跃性突破,以至带动整个岩土工程学科的发展,基于此思路,本文把计算智能方法引入反分析领域(本文反分析指位移反分析),全面而系统地进行了反分析 计算智能研究。岩土物性参数反演可分为正反分析(优化反分析)及逆反分析两种,针对正反分析目标函数的复杂性,把进化计算引入正反分析研究,提出了进货反分析方法,基于前人的研究及对算法机理的分析,提出了一种快速收敛遗传算法反分析方法。首次结合进化规划、人工免疫系统原理及有限元计算提出了一种新的免疫进化规划反分析方法,标准算例证明它是一种相当理想的正反分析方法,从系统逆辨识的全新角度观察反分析研究,提出了基于神经网络的逆反分析思路,并提出了一种结构及权值同时进化的新型进化神经网络模型,并由它进行了进化神经网络逆反分析研究。为进行了模型辨识,基于岩土本构模型的统一表达式,提出了一种新的岩土本构模型类内辨识的进化方法,基于分子生物学及现代进化论观点,创造性地提同了一种既模拟生物种间竞争又模拟生物种内竞争的生态竞争进化模型,基于此,提出了一种岩土本构模型类间识别并同时反演其物性参数的新算法。根据位移时序分解原理,以灰色系统拟合位移序列的趋势,以本文提出网络结构及处参数同时进化的进化神经网络逼近序列的趋势偏离量,首次提出了基于灰色系统-进化神经网络的位移时序混合智能建模新方法,并通过两个工程实例验证了该混合智能方法的良好位移建模及预测能力。最后,采用天生桥一级电站工程、某抽水蓄能电站工程及三峡永久船闸中隔墩岩体三个工程实例进行了免疫进化规划参数反分析、生态竞争模型岩体本构识别及灰色系统一进化神经网络位移序列建模预测研究,从工程实例角度验证了前述反分析方法的可行性,计算智能在岩土工程中的应用研究是一个新兴的领域,本文仅进行了一定程度的计算智能反分析研究,但也未能穷尽,因此,本文研究只能起到抛砖引玉的作用,期望对此方面研究有兴趣的广大研究者共同努力,促进此项研究的发展。
长白山北坡沼泽草甸中两种鸟的种群生态的比较研究

动物学研究 , 1983,
Abstract: 赤胸鹀(Emberiza fucata fucata)和黑喉石(即鸟)(Saxicola torquata stejnegeri)是典型的沼泽草甸鸟类。有关两种鸟的生态学研究,国内外均有一定报道(Nakamura 1963;Nakamura et al.1968;赵正阶1981;杨学明等,1982),但都偏重于繁殖生态,而对它们的种群生态的研究甚少。尤其对这两种鸟种群生态的比较研究至今未见。 我们于1979年6—9月,1980年5—9月和1981年5—7月在长白山北坡对两种鸟的种群生态作了初步比较研究。现整理报道如下。
倾斜煤柱稳定性的弹塑性分析

力学与实践 , 2001, DOI: 10.6052/1000-0992-2000-077
Abstract: 考虑煤体的塑性软化性质,通过极限平衡法分析了煤层倾角对煤柱稳定性的影响并通过实例验证了该法的合理性。
基于蚁群聚类算法的岩爆预测研究

岩石工程学报 , 2010,
Abstract: 由于岩爆是深部地下工程常见的一种重大工程灾害,因此,岩爆预测研究具有重大的现实意义。岩爆影响因素众多且关系复杂,不能用简单的方法进行分析判断,一般在工程类比的基础上,采用聚类的方法进行。但由于岩爆问题环境的复杂性,岩爆预测的聚类问题是一个复杂的模糊、随机优化问题,采用传统方法难免带来很多局限性。为了更好地解决这类问题,首次把蚁群聚类算法这种新近提出的仿生聚类算法引入岩爆研究领域,以解决其预测问题,提出一种岩爆预测的新方法。该方法在分析岩爆实例资料的基础上,采用蚁群聚类算法,以工程类比的思想判断岩爆的发生状态。两个工程应用实例证明,该算法可以自动把岩爆事件分成几种类似的状态,判断准确率较高,计算速度较快,是一种比较实用的岩爆预测新方法,值得在岩石地下工程研究领域推广应用。
关于“边坡系统的变形行为特性及模型化研究”的讨论

岩石工程学报 , 2002,
Abstract: 边坡系统的稳定研究是自然灾害防治的一个重要内容,其研究已得到越来越多的重视。笔者最近学习了贵刊2001年第5期发表的“边坡系统的变形行为特征及模型化研究”(作者张奇华,徐松林,刘祖德,以下简称“原文”)一文,现对其中一些看法提出加以讨论。(1)边坡周期变形表达式问题原文给出了表达式p(t)=∑ki=1(αicos2πtit+βisin2πtit)(1)但没有说明采用此式的原因、依据及此式物理力学意义。以笔者观点,采用上式表达周期变形位移似乎不妥,因为随时间的延长,引起边坡变化的周期作用的影响将越来越强,从而周期变形应该为一个变幅周期振荡过程。文献[1]给出了
关于“遗传算法在土钉支护结构优化设计中的应用”的讨论

岩石工程学报 , 2002,
Abstract: 学习了贵刊2001年第5期发表的“遗传算法在土钉支护结构优化设计中的应用”(作者:贺可强,阳吉宝,王胜利,以下简称“原文”)一文,颇受启发,有些疑问提出与原文作者讨论。(1)关于最小稳定系数问题边坡等的最危险圆弧滑动面位置一般由三个参数确定,即圆心位置的两个坐标及圆弧半径,而原文中却只用遗传算法求出了圆心位置的两个坐标,并没有求出圆弧半径,应该说此时圆弧滑动面并不能确定出来,如果圆弧滑动面仅由圆心位置确定,此时应作滑动面过边坡坡角等一些假设,而原文中没有。从原文图1来看,原文中似乎隐含了圆弧滑动面过坡角的假设,如果是,那么此假设的依据是什么,是否
普通(币鸟)的繁殖及食性的研究

动物学杂志 , 1980,
Abstract:
中国中生代鸟类研究硕果累累――《中国辽西中生代鸟类》简评

地质通报 , 2003,
Abstract: 自侯连海先生1997年发表《中国中生代鸟类》专著以后,侯连海先生和他的合作者们又于2002年发表了《中国辽西中生代鸟类》(辽宁科学技术出版社)专著,继续总结关于中国中生代鸟类的研究成果,进一步推动了世界古鸟类学的发展,也使中国成为研究鸟类起源和早期演化的重要基地。该书对中国辽西地区发现的晚侏罗世―早白垩世孔子鸟类群和华夏鸟类群进行了系统研究和总结。全书共分七章:辽西鸟类化石产地(热河生物群)的地质年代;古生物学的重大发现―――孔子鸟类群;世界早白垩世最大的鸟类群―――华夏鸟类群:鸟类起源的研究与带毛的恐龙;鸟类飞行…
芦莺的繁殖习性

生态学杂志 , 1984,
Abstract: ?
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