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分数布朗运动环境下降低权利金的权证定价研究

南京师范大学学报(自然科学版) , 2012,
Abstract: 证券市场分形特征的存在,否定了布朗运动作为期权定价模型初始假定的合理性.本文从标的资产服从分数布朗运动假定出发,构建分数风险测度下的拟鞅定价策略,简化了分数black-scholes模型的求解过程;以此为基础,研究支付型和抵付型两类降低权利金的权证定价问题,得到了分数布朗运动驱动的降低权利金权证定价公式.
股价受分数布朗运动驱动的混合期权定价模型

南京师范大学学报(自然科学版) , 2010,
Abstract: 分数布朗运动由于具有自相似和长期相关等分形特性,已成为数理金融研究中更为合适的工具.本文通过假定股票价格服从几何分数布朗运动,构建了it分数black-scholes市场;接着在分数风险中性测度下,利用随机微分方程和拟鞅(quasi-martingale)定价方法给出了分数black-scholes定价模型;进而讨论了股价受分数布朗运动驱动的混合期权定价模型.研究结果表明,与标准期权价格相比,分数期权价格要同时取决于到期日和hurst参数.
双分数布朗运动驱动的降低权利金权证定价
,
南京师范大学学报(自然科学版) , 2017, DOI: 10.3969/j.issn.1001-4616.2017.04.005
Abstract: 双分数布朗运动能满足分形特征,同时在一定条件下能够满足半鞅,已替代分数布朗运动成为数理金融研究中更为合适的工具. 在双分数布朗运动假定下,基于拟鞅定价思路给出了双分数Black-Scholes定价模型的解析解; 随后,着重讨论了双分数布朗运动环境下的降低权利金权证定价问题,使分数布朗运动和标准布朗运动驱动的定价模型都成为其特例. 本文研究方法对求解各类扩展的布朗运动族驱动的定价模型都具有借鉴价值.
Considering of fractional character,Brownian motion is non-reasonable for basic assumption to option pricing model. Fractional Brownian motion suit for the fractional property of financial assets,but it is not a semi-martingale lead to failure to apply stochastic analysis. This paper sets the assert price followed bifractional Brownian motion,and construct quasi-martingale method under the risk neutral measure to solve bifractional Black-Scholes model and two kinds of depressed option by the same way. The results show bifractional Brownian motion and standard Brownian motion become a special example,and the method is important significance of option pricing diven by many kinds of modified Brownian motion
基于交织抽取与分块压缩感知策略的图像多描述编码方法
春晖,
电子与信息学报 , 2011,
Abstract: 该文基于交织抽取和分块压缩感知(Interleaving Extraction and Block Compressive Sensing,IEBCS)理论,提出了一种可以在成像过程中实时实现的多描述编码方法(IEBCS-MDC)。首先利用交织抽取将图像划分成若干个子图像,然后对各个子图像进行分块压缩感知形成多个描述码流,接收端通过求解优化问题重建原图像。分块策略保证了观测过程的复杂程度不因图像尺寸而改变,所以该方法结构简单易于实现,适合处理高分辨率图像,另外特有的自恢复能力提升了算法的抗丢包性能。实验表明,在相同的硬件环境下,该文方法可以处理的图像尺寸远远大于CS-MDC方法,在同样的丢包率下重构质量也优于CS-MDC方法。
基于分块压缩感知的图像半脆弱零水印算法
春晖,
自动化学报 , 2012, DOI: 10.3724/SP.J.1004.2012.00609
Abstract: ?针对数字图像的内容认证和完整性保护问题,提出了一种基于分块压缩感知(Compressivesensing,CS)的图像半脆弱零水印算法(Blockcompressivesensingbasedimagesemi-fragilezero-watermarking,BCS-SFZ).首先将图像划分成若干分块,分块大小可以根据水印数据量和篡改定位精度调整.再按照压缩感知理论对各个图像块进行观测,并将观测值作为零水印信息注册保存.实验结果表明,BCS-SFZ算法可以准确定位非法篡改并借助水印信息恢复被篡改的区域.压缩感知理论的引入为算法提供了保密性支持,并且有利于实现图像成像与水印生成的同步,同时该算法实现简单,计算复杂度低.
Contourlet变换低通滤波器对图像融合算法影响的讨论
才溪,
自动化学报 , 2009, DOI: 10.3724/SP.J.1004.2009.00258
Abstract: ?根据Contourlet变换多尺度、多方向的特性以及自然图像的频谱特点,分析了Contourlet变换低通滤波器对图像融合算法性能和融合结果中伪轮廓的影响,讨论了低通滤波器与分解层数选取之间的关系.理论与实验证明,使用带宽较窄的低通滤波器能够得到较好的融合结果,当低通滤波器系数均为正数时融合图像的伪轮廓显著减少.本文比较了使用不同低通滤波器和不同融合准则时得到的融合结果,实验结果证明,使用合适的低通滤波器,可以在选用较简单的融合准则和分解较少层数的情况下,得到很好的融合结果,大大减小了融合算法的复杂度.
一起致病性大肠杆菌所致食物中毒调查报告
张群,
中国公共卫生 , 2001, DOI: 10.11847/zgggws2001-17-07-43
Abstract: ?2000年7月,我市某酒店发生一起细菌性食物中毒事件.经流行病学调查、临床表现、实验室检查,确诊为致病性大肠杆菌所致.现将调查结果报告如下.
基于反向传播模型的知识生产绩效评估方法
新力,任伟
计算机集成制造系统 , 2007,
Abstract: 为了揭示知识生产绩效评估问题,着重从订单型知识生产的特征入手,建立了订单型知识生产的绩效评估体系,确立了用于订单型知识生产绩效评估的反向传播模型结构。得到了各输入指标对绩效的影响程度及模型训练时权值变化的规律。最后,利用插值算法外延修正了权值,提高了模型精度,同时也对批量型知识生产绩效评估模型做了简要说明。
基于压缩感知的交互支持双水印算法
春晖,
电子学报 , 2012, DOI: 10.3969/j.issn.0372-2112.2012.04.010
Abstract: 针对一般水印算法功能单一,而双水印算法中两种水印互相干扰的问题,提出了一种交互支持双水印算法.首先将鲁棒水印嵌入图像中,然后从鲁棒水印的密钥中抽取出一部分形成观测矩阵,使用该观测矩阵对图像进行分块压缩感知(CompressiveSensing,CS),观测值即为半脆弱水印,将半脆弱水印作为零水印注册保存.零水印的使用减少了双水印对原始图像视觉效果的影响,可以有效避免两种水印之间的干扰.压缩感知理论的引入实现了两种水印之间的交互支持,一方面,鲁棒水印为半脆弱水印的生成提供观测矩阵及保密支持,另一方面半脆弱水印可以增强鲁棒水印的性能并验证其密钥的真实性.
社会学的实证研究辨析
蔡禾,
社会学研究 , 1994,
Abstract: 社会学的实证研究传统由来已久,但这并不等于说社会学是一门实证学科,反实证主义同样在社会学中有它的地位和历史。实证研究不等于经验层次研究,它是一种方法论,既有对理论层次研究的要求,也有对经验层次研究的要求,假设—检验是它的核心。实证研究的方法是多样的,决不可把实证研究方法简化为问卷调查方法。作者由此指出,当今中国社会学的发展需要科学化、学科化、规范化。
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